Третата съпруга на биз­несмена – бизнес дамата Мила Илиева, му е родила и дъщеря, която носи име­то Рая. Тя се е появила на бял свят 6 години след като взрив отне живота на най-близките му хора. Именно малката Рая била голяма­та му утеха след тежката загуба, която Пенков пре­живял.

 Бившият служител на МВР който е и един от съз­дателите на Първа частна милиция, стана жертва на атентат на 13 юли 2005 г. и оцеля като по чудо. В него обаче загинаха съпруга­та му Златина Христова и 2-годишната им дъще­ря Мария. Всяка година в деня на трагичната смърт на семейството си Пенков залепва близо до църквата „Св. св. Кирил и Методий“ един и същ некролог с текст „Обичам ви. Липсва­те ми!“.

 На фаталния 13 юли 2005 г. джипът, с който се е придвижвало семейство Пенкови, се взривява. В автомобила е бил поставен 1,3 кг тротил, който при де­тонацията изкопава кратер в асфалта. В джипа освен мишената Рали са и 28-годишната му жена Златина, бивша манекенка и не­връстното им дете. Според разследващите атентато­рът е видял как 2-годишното дете се качва в джипа, но това не го е спряло да задейства взрива дистан­ционно. Въпреки че Пенков се движел без охрана и не бил чак толкова труден за ликвидиране, килърът взривил семейството му.

 Малката Мария загива на място. Две германски деца, които в този момент играели около автомобила, също пострадали. Полуживата Златина е откарана в болница, но два дни по-късно умира. Рали отърва­ва кожата като по чудо, но загубата на семейството му го сломява.

 Според слуховете, ко­ито плъзват в родния ъндърграунд, виновник за взривяването на адската машина е не кой да е, а не­безизвестното несебърско страшилище Димитър Же­лязков, по-известен като Митьо Очите. Основната версия на разследващите атентата е, че Рали Пенков е бил изнудван да подпише договор, с кой­то да се съгласи да плаща по 250 000 евро всяка го­дина на дясната ръка на Митьо Очите – Страхил Капелов. Пенков дори пуснал жалба в полицията срещу Очите, но после я оттеглил. Криминалният контингент от местния ъндърграунд приел взрива като проява на върховна наглост.

 Самият Димитър Желяз­ков бе жертва на атентат в Несебър на 9 ноември 2001 г, при който загинаха съпругата му Тянка, брат й Славчо и бодигардът Ни­колай Бъчваров. Според една от версиите взривът бил поръчан от тогавашния отговорник за дрогата в СИК Евгени Стефанов-Женята, който преди няколко години бе разстрелян по­казно пред столичен фитнес клуб.

Два пъти горяла и пицарията на плажа в Обзор на Рали Пенков „Мама мия“. При първия палеж една от версиите била опит за сплашване тъй като двама от довере­ните хора на Очите – Ст­рахил Капелов и Николай Попов – Чайника призна­ли, че са рекетирали Рали. Те му поискали 300 000 лева и го заплашили, че ще го ликвидират. Двамата обаче подписали споразу­мение с прокуратурата и се отървали само с мини­мални присъди.

  джипът, Димитър Желяз­ков, дъщеря, Златина Христова, Мила Илиева, Митьо Очите, Рали Пенков, семейството, съпругата, тротил